"Российский CAMEL"
анализ финансового состояния банка на основе российского аналога методики CAMEL

Перед Вами пирамида управления банком, составленная из систем, предлагаемых фирмой ФОРС. В ее основании - автоматизированные банковские системы Ва-Банк и Ва-Банк ПЛЮС. Средняя часть - "интеллектуальный" слой - системы Про-Филиал и Финансовый Калькулятор, извлекающие информацию из АБС и помещающие ее в хранилище данных для анализа в специализированных OLAP-системах, к которым относится и ORACLE Express - верхняя часть "пирамиды".

На основе средств ORACLE Express нами разработано OLAP-приложение, представляющее адаптированный для России вариант методики CAMEL и позволяющее быстро оценить финансовое состояние банка по 40 показателям.

Полностью методика реализуется с помощью двух систем: Финансового Калькулятора, обеспечивающего ее вычислительную часть, и OLAP-приложения "Российский CAMEL", выполняющего ее аналитическую часть. Несколько десятков показателей, характеризующих деятельность банка по различным направлениям, составляют ее экономическое содержание: доходы и прибыль, достаточность капитала, ликвидность, доходность активов и др.

Финансовый Калькулятор позволяет задать формулы для показателей и рассчитать их значения на данных Вашего банка. Он извлечет необходимую для расчета показателей информацию из АБС, вычислит их значения и трансформирует в хранилище данных для загрузки в ORACLE Express.

Массивы данных, отражающих динамику изменения показателей во времени, анализируются в приложении "Российский CAMEL". В соответствии с методикой, каждый показатель снабжается шкалой качественной оценки: от "плохо" до "отлично". При отображении на экране значения, попадающие в различные коридоры, окрашиваются в соответствующие цвета, поэтому показатели, отклоняющиеся от нормы сразу обращают на себя внимание аналитика.

Какие задачи может ставить и решать аналитик с помощью приложения "Российский CAMEL"?

Для "конечного пользователя" - руководителя, использующего результаты анализа для принятия решений, подготовлен набор сценариев. Одним нажатием кнопки он выберет нужное название из списка и сможет:

• проанализировать динамику изменения показателя в рамках установленной шкалы качественных оценок
• выбрать клиентов, значения показателей для которых выходят за рамки коридора "хорошо"
• нормировать показатели, характеризующие направление деятельности банка, и увидеть их относительные изменения на одном графике.

Весь этот анализ будет проводиться на актуализированных данных, момент их обновления определяется пользователем.

Для аналитика, получившего некоторую подготовку для работы с ORACLE Express, приложение "Российский CAMEL" не является жестким и неизменяемым. Его можно развивать непосредственно в процессе работы, используя как заготовленные сценарии, так и стандартные возможности ORACLE Express (например, получить информационные срезы по клиентам или валютам, задать временные интервалы для просмотра показателей, вывести экстремальные значения показателей и т.д.).

Возможно, Вам понадобится модифицировать или развить методику "Российский CAMEL". Воспользовавшись помощью программиста, специалиста по ORACLE Express, Вы сможете пополнить набор сценариев для отображения данных, подключить различные методы прогнозирования, определить новые показатели и при желании реализовать другие методики анализа.

OLAP-приложение "Российский CAMEL" позволит быстро и наглядно представить объективную картину финансового состояния Вашего банка, обратит Ваше внимание на неблагоприятные значения финансовых показателей, что позволит выявить и предотвратить кризисные явления задолго до того, как их последствия начнут сказываться на работе банка.

Компания ФОРС
Адрес: 129272, Москва, Трифоновский туп., 3.
Контактное лицо:
Вербицкий Владимир Леонидович, зам. директора отделения по работе с Oracle, verba@fors.ru
тел. (095) 787-7040, факс: (095) 787-7047

Оригинал статьи в формате Microsoft Word